PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с ^TNX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и ^TNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.35%
-23.90%
^DXY
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

^TNX:

-0.63

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

^TNX:

11.37%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

^TNX:

21.95%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

^TNX:

-46.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.41% против 7.71% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-6.00%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.41%

^TNX

С начала года

-6.71%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

0.80%

1 год

-8.63%

5 лет

45.59%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
^TNX: -0.23
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
^TNX: -0.18
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
^TNX: 0.98
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.28
^TNX: -0.09
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
^TNX: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.23
^DXY
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и ^TNX

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-46.83%
^DXY
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и ^TNX

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
9.46%
^DXY
^TNX