PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DXY с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DXY и ^TNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.88%
16.09%
^DXY
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

0.45

^TNX:

0.16

Коэф-т Сортино

^DXY:

0.68

^TNX:

0.39

Коэф-т Омега

^DXY:

1.08

^TNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^DXY:

0.07

^TNX:

0.06

Коэф-т Мартина

^DXY:

1.17

^TNX:

0.32

Индекс Язвы

^DXY:

2.30%

^TNX:

10.45%

Дневная вол-ть

^DXY:

5.88%

^TNX:

21.12%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^DXY:

-35.26%

^TNX:

-44.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.10% против 8.35% соответственно.


^DXY

С начала года

-1.70%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

5.88%

1 год

2.58%

5 лет

1.28%

10 лет

1.10%

^TNX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

16.10%

1 год

2.15%

5 лет

24.68%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.450.23
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.680.48
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.081.05
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.160.09
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.170.45
^DXY
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.45
0.23
^DXY
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и ^TNX

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.79%
-44.91%
^DXY
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и ^TNX

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.04%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04%
5.79%
^DXY
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab